Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики
Кафедра Исследования Операций

Обучение на бакалавриате (с третьего курса) проводится по двум направлениям: «Актуарная математика» и «Исследование операций».
Ниже представлена основная информация по каждой из них.

Программа «Актуарная математика»

Математика для будущих актуариев, аудиторов, сотрудников банков.

Какие прикладные задачи позволяет решать?

1. Расчет страховых премий для различных видов страхования (авто, жизнь, имущество).
2. Присвоение кредитных рейтингов (странам, регионам, крупным компаниям), классификация заемщиков, сколько денег можно дать и на каких условиях.
3. Риск-менеджмент, управление портфелями акций и облигаций, расчет финансирования инвестиционных проектов.

Какая математика для этого необходима?

1. Теория риска (6, 7 семестр)
2. Введение в математическую экономику (6 семестр)
3. Актуарная математика (6 семестр)
4. Дополнительные главы актуарной математики (7 семестр)
5. Ньютоновские методы для задач оптимизации и вариационных задач (7 семестр)
6. Дискретная оптимизация (8 семестр)
7. Модели рынков и аукционов (8 семестр)
8. Дополнительные главы исследования операций (8 семестр)

Наши сотрудники и выпускники, работающие в этой области:

• Алиев Сергей Тофикович - выпускник 1981 года, сотрудник Департамента банковского регулирования Банка России.
• Белянкин Георгий Андреевич - выпускник 1993 года, доцент кафедры ИО, управляющий партнёр ООО «Объединенная консалтинговая группа».
• Голембиовский Дмитрий Юрьевич - профессор кафедры ИО, заместитель начальника департамента рисков банка "Зенит".
• Денисов Дмитрий Витальевич - выпускник 1975 года, доцент кафедры ИО, директор ассоциации "Гильдия актуариев".
• Завриев Сергей Константинович - выпускник 1978 года, директор по управлению рисками СК «Zurich Insurance Group».

Программа «Исследование операций»

Оптимизация экономики и жизни, принятие решения в конфликтной ситуации.

Какие прикладные задачи позволяет решать?

1. Проектирование экономических механизмов, развитие рынков электроэнергии, газа и нефти.
2. Государственное регулирование, налоги, системы контроля, борьба с коррупцией.
3. Военно-экономическое соревнование, защита от террористической угрозы.
4. Транспортные задачи и логистика.

Какая математика для этого необходима?

1. Теория оптимизации (6 семестр)
2. Теория риска (6, 7 семестр)
3. Введение в математическую экономику (6 семестр)
4. Ньютоновские методы для задач оптимизации и вариационных задач (7 семестр)
5. Дискретная оптимизация (8 семестр)
6. Модели рынков и аукционов (8 семестр)
7. Дополнительные главы исследования операций (8 семестр)

Наши сотрудники и выпускники, работающие в этой области:

• Новикова Наталья Михайловна – выпускница 1975 года, профессор кафедры ИО, ведущий научный сотрудник вычислительного центра РАН, ученый секретарь Российского научного общества исследования операций, член Ассоциации математического программирования и Европейского математического общества.
• Давидсон Михаил Рувимович – выпускник 1992 года, доцент кафедры ИО, консультант консалтинговой компании ООО «Карана» (присоединена к ООО «КОНСАЛТ НЭКСТ»).
• Петрова Мария Алексеевна – выпускница 2002 года, выпускница Гарварда 2008 года, профессор экономики РЭШ.
• Косоруков Олег Анатольевич – выпускник 1983 года, стажер в университетах Великобритании (Рединг в 2001, Дарем в 2002, Ворик в 2003), профессор НИУ ВШЭ, заместитель декана факультета ВШУИ МГУ.